A new iterative method for pricing American option

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dc.contributor.advisorCortázar S., Gonzalo
dc.contributor.authorMedina Vergara, Leonardo Alexander
dc.contributor.otherPontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
dc.date.accessioned2013-11-11T20:47:42Z
dc.date.available2013-11-11T20:47:42Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionTesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013
dc.description.abstractEn esta tesis es propuesto un novedoso, simple, rápido y preciso método iterativo para valorizar opciones Americanas, el cual se basa en una solución directa del precio crítico. El rendimiento del método iterativo propuesto es comparado con otras aproximaciones numéricas ampliamente estudiadas en la literatura. Un análisis numérico exhaustivo de las principales metodologías se lleva a cabo. Las puebas arrojan que el método propuesto presenta un desempeño significativamente mejor. Además es estable, robusto y converge monótonamente. Del mismo modo, se muestra que la eficiencia del método se puede mejorar aún más mediante el uso de la extrapolación de Richardson. El método es muy adecuado para ser programado en forma vectorizada y paralela, de tal forma de poder sacar ventaja no solo a los procesadores multi-core sino que también a los procesadores de tarjetas gráficas.
dc.format.extentx, 47 hojas
dc.identifier.doi10.7764/tesisUC/ING/2870
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/2870
dc.identifier.urihttps://repositorio.uc.cl/handle/11534/2870
dc.language.isoen
dc.nota.accesoContenido completo
dc.rightsacceso abierto
dc.subject.ddc330
dc.subject.deweyEconomíaes_ES
dc.subject.otherOpciones (Acciones) - Estados Unidos - Modelos matemáticos.es_ES
dc.titleA new iterative method for pricing American optiones_ES
dc.typetesis de maestría
sipa.codpersvinculados99516
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3.01 Tesis magíster