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4G Democracy: Mobile Internet and Electoral Outcomes in Chile
(2018) Leiva Silva, Benjamín; González Ramírez, Felipe Andrés; Gallego Yáñez, Francisco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía
The relationship between Internet access and political outcomes is an increasingly relevant subject given the current reshaping of several western democracies. In this paper, I study the effects of increased mobile Internet access on electoral outcomes like voter turnout and political vote shares. Using a panel data model with time and location fixed effects, I exploit municipality-level differences in the installation of antennas that provide mobile Internet. I find that a one standard deviation increase in the number of antennas of the average municipality decreases left-wing candidacies’ vote shares in 8 p.p. while increasing outsider vote shares by 5 p.p., where this last result is mainly displayed at local elections. Turnout, on the other hand, is reduced in presidential elections but significantly increased in local elections under larger mobile Internet access. Finally, I find that this increase in connectivity influences political outcomes mainly through its effect on rural municipalities and institutional changes like the instauration of voluntary voting.
A factor based dynamic risk model for fixed income portfolios : an application in an emerging market
(2014) Bastías Barraza, Ignacio Alberto; Cortázar S., Gonzalo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Una tendencia reciente relacionada con la gestión de riesgo se ha vuelto muy popular entre académicos y ejecutores, incluyendo las mayores empresas financieras. Consiste en expresar el riesgo de un portafolio en términos de factores de riesgo subyacentes, los cuales reflejan exposición a variaciones de mercado que se encuentran “detrás de escena” y revelan el “mito de la diversificación”, entregando a los gerentes de portafolios un gran conocimiento sobre el riesgo de sus carteras de inversión, en momentos de mayor complejidad. Adicionalmente, muchos estudios relacionados han concluido que, para capturar los cambios de volatilidad y en la correlación entre factores, se deben considerar coeficientes que cambien en el tiempo al modelar el riesgo.En esta Tesis, proponemos un modelo de riesgo que incluye ambas tendencias y se enfoca en el mercado de renta fija, el cual es un importante mercado a nivel mundial en términos de volumen y no ha sido estudiado de manera profunda en cuanto a estos métodos. Además, presentamos una metodología para validar la robustez del modelo a través de Value-at-Risk Back-Testing. Adicionalmente, probamos nuestro modelo en un mercado emergente con baja liquidez, dado que los coeficientes dependientes del tiempo permiten capturar cambios en la volatilidad y rápidos movimientos en la correlación de factores, características comúnmente encontradas en estos mercados.
A multifactor stochastic volatility model of commodity prices.
(2015) López Abukalil, Matías Francisco; Cortázar S., Gonzalo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Nosotros proponemos una novedosa representación de los precios spot de commodities en la cual el cost-of-carry y la volatilidad del precio spot son ambas explicadas por un nmero arbitrario de factores de riesgo, anidando así muchas de las ya existentes especificaciones. El modelo exhibe unspanned stochastic volatility, provee simples y cerradas expresiones para los precios futuros y entrega fórmulas analíticas para opciones europeas sobre futuros. El modelo es estimado utilizando datos de futuros y opciones sobre petróleo, encontrando que la valorización de los contratos observados es precisa para un amplio rango de madureces y precios de ejercicio. Los resultados sugieren que al menos tres factores de riesgo en la volatilidad del precio spot son necesarios para ajustar correctamente la superficie de volatilidad presente en las opciones sobre futuros de petróleo, destacando así la importancia de usar modelos generales y multifactoriales en la valorización de derivados de commodities.
A new iterative method for pricing American option
(2013) Medina Vergara, Leonardo Alexander; Cortázar S., Gonzalo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
En esta tesis es propuesto un novedoso, simple, rápido y preciso método iterativo para valorizar opciones Americanas, el cual se basa en una solución directa del precio crítico. El rendimiento del método iterativo propuesto es comparado con otras aproximaciones numéricas ampliamente estudiadas en la literatura. Un análisis numérico exhaustivo de las principales metodologías se lleva a cabo. Las puebas arrojan que el método propuesto presenta un desempeño significativamente mejor. Además es estable, robusto y converge monótonamente. Del mismo modo, se muestra que la eficiencia del método se puede mejorar aún más mediante el uso de la extrapolación de Richardson. El método es muy adecuado para ser programado en forma vectorizada y paralela, de tal forma de poder sacar ventaja no solo a los procesadores multi-core sino que también a los procesadores de tarjetas gráficas.
A parallel algorithm for pricing American options under stochastic volatility
(2015) Dattas Gamboa, Maurice Andre; Cortázar S., Gonzalo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
En esta tesis, se propone un algoritmo iterativo simple, rápido y preciso para valorizar opciones Americanas y resolver su frontera de ejercicio óptimo bajo un modelo de volatilidad estocástica. El algoritmo está basado en una iteración de punto fijo que deriva de la representación del ejercicio óptimo para opciones Americanas y es equivalente una iteración multivariable de Newton que converge globalmente. Esta tesis es una extensión al trabajo realizado por Medina (2013) en la aplicación del algoritmo en la valorización de opciones Americanas bajo el modelo de Black & Scholes. El método es estable, robusto, converge monotónicamente, y es muy adecuado para cálculos y programación paralela. El algoritmo es probado utilizando el modelo de volatilidad estocástica de Heston y se halla que el procedimiento supera metodologías existentes en términos de eficiencia de valorización y precisión en el cálculo de la frontera de ejercicio óptimo. Además de hacer una implementación en una CPU (similar a lo hecho por Medina (2013) con el modelo de Black & Scholes), se toma ventaja de la naturaleza paralela del método y se hace una implementación GPU bajo el modelo de Heston para poder evaluar sus beneficios reales y superar a los otros métodos comparables.
A real options approach for joint overhaul and replacement strategies with mean reverting prices
(2017) Cubillos Álvarez, Maximiliano Enrique; Mac Cawley Vergara, Alejandro Francisco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Due to its significant impact on economic performance, an effective equipment overhaul and replacement strategy is a key aspect of physical asset management in capital intensive industries, such as the mining industry. Classical approaches suggest periodic interventions based on the physical condition of the equipment, considering factors such as availability and operational costs. These fixed models generally ignore two important aspects:first, the flexibility of the decision to overhaul or replace, which may be re-evaluated within a given period, and second, the uncertainty around economic factors that may affect future maintenance decisions, such as the product price. This work improves on classical models by considering the effect of integrated price uncertainty in the definition of joint overhaul and replacement strategy, using a real options approach and a mean reversion binomial model to represent the uncertainty in price. More specifically, we develop a real options model and use a backwards recursion algorithm to determine an optimal intervention policy that maximizes expected profits. We then present a numerical study of the mining industry to validate the effectiveness of the proposed methodology. Results show that the option-based decision model economically out performs the classical periodic strategy approach by 10.5%, offering evidence that a new approach to equipment overhaul and replacement strategy is needed.
Actividad en el mercado de futuros de commodities y su efecto en los retornos
(2017) Tumani Crestuzzo, Aldo Andrés; Cortázar S., Gonzalo; Ortega González, Héctor Iván; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
El objetivo de este estudio es determinar si el crecimiento del open interest del mercado de futuros de commodities tiene poder predictivo sobre sus retornos. Esta investigación esta motivada por las implicancias del modelo econométrico desarrollado por Hong y Yogo (2012), quienes encontraron que los movimientos del open interest de un portafolio de contratos de futuros tienen poder predictivo sobre sus retornos. Los autores estudiaron el periodo entre 1965-2008, y encontraron además que el crecimiento del open interest es mejor predictor que los propios retornos pasados. En la presente investigación se estudió el poder predictivo del crecimiento del open interest del mercado de futuros de commodities durante el periodo 2005-2015. Se confirmó que movimientos del open interest se comportan de manera pro-cíclica y que el crecimiento de esta variable tiende a coincidir con aumentos de la actividad económica. Como resultado principal del análisis econométrico, se encontró que el crecimiento del open interest, construido de la misma manera que Hong y Yogo (2012), no tuvo significancia estadística para predecir los retornos del portafolio. Hong y Yogo (2012) suavizaron el crecimiento del open interest con un promedio geométrico de los últimos 12 meses. Se realizó un primer análisis alternativo disminuyendo a 6 meses la cantidad de tiempo utilizada para suavizar esta variable, y se encontró un nivel de significancia estadística de 5% para predecir los retornos del portafolio. Finalmente se realizó un segundo análisis alternativo disminuyendo el horizonte de predicción 1 mes a 15 días. Dado los resultados, no se encontró una mayor significancia estadística del crecimiento del open interest por predecir retornos quincenales en vez de mensuales.
Adaptable model to assess sustainability in higher education : aplication to five Chilean institutions
(2013) Urquiza, Francisco J.; Sáez Navarrete, César; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
El presente estudio tiene dos objetivos principales. En primer lugar, el desarrollo de un modelo para evaluar el grado de implementación de la sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior (HEI) que sea aplicable a distintos contextos, independiente de sus avances y de la información disponible. En segundo lugar, la aplicación de dicho modelo en el contexto Chileno para indagar sobre el desempeño nacional en esta materia. El modelo utilizado para la evaluación se basa cuatro niveles jerarquizados, considerando tres criterios principales: compromiso institucional (IC), ejemplo interno (SE) y promoción externa de la sustentabilidad (EP). El modelo fue probado en cinco instituciones de educación superior chilenas que contaban con reportes de sustentabilidad o equivalentes, en el año 2010. Los pesos de los criterios e indicadores se determinaron a través de consultas a expertos, utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) (Saaty, 1987). Los resultados de dicho proceso mostraron una preferencia por los criterios IC y SE con pesos de 36,1% y 38,2%, respectivamente; y menos preferencia por el criterio de EP con un peso 25,7%.
¿Afecta un shock económico la reelección de los Alcaldes?: evidencia del ciclo de commodities en el caso de Chile
(2019) Cordero Brümmer, Álvaro José; Depetris Chauvin, Emilio; Díaz Bahamonde, José Gregorio; Gallego Yáñez, Francisco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía
Este trabajo aborda el impacto electoral de un shock económico, correspondiente al ciclo de commodities, para los alcaldes (i.e., la autoridad política de la unidad políticoadministrativa más pequeña del país aquí estudiado) incumbentes en Chile, durante el período 1992-2012. Así, se busca comprender de mejor manera el comportamiento de los electores, estudiando el impacto del ciclo en las elecciones para un cargo político que no tiene control de éste. Para medir las consecuencias del ciclo de commodities, se explota la exogeneidad de éste y la variabilidad de impacto que tuvo en las comunas de Chile, aplicando un panel por comuna controlando por efectos jos y temporales. Los resultados muestran, en general, la inexistencia de impactos electorales a partir del ciclo de commodities en las elecciones de alcaldes incumbentes, para el caso chileno y en el período estudiado. Lo anterior podría apoyar la hipótesis, entre otras que no pueden ser totalmente descartadas, de que los votantes comprenderían que el shock estudiado no es de responsabilidad del alcalde, por lo que no ejercen un castigo ni un premio electoral a partir del ciclo y sus repercusiones.
Aggregate problems require aggregate solutions? When heterogeneity is expendable.
(2019) Del Canto Monge, Felipe; Bobenrieth H., Eugenio S.; Zurita Lillo, Felipe; Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía
Aggregation is a tool used to reduce the complexity of economic models in order to draw more clear and succinct conclusions or simplify analyses. As any approximation, its use may be accompanied with errors researchers may not be willing to tolerate if they become aware of them. In this work I present how these errors appear using aggregation across goods and across consumers. To this end, I consider aggregation as a means to approximate probability distributions over parameters. Using this approach, I show ways to bound approximation errors by tailoring the parameters of the model. Further, I briefly discuss a methodology to study the goodness-of-fit of aggregate models in more general settings.
Agregar o separar : estrategias de un monopolista bajo asimetría informacional.
(2016) Villagra Morales, Matías Javier; Figueroa González, Nicolás Andrés; Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía
Esta tesis estudia cuál es la estrategia de venta que maximiza el beneficio esperado de un monopolista que opera en un mercado en el que los consumidores comparten información sobre su tipo. Los resultados se han divido en dos partes: mercados grandes y pequeños. Cuando los mercados son grandes, se prueba que la estrategia óptima es que establezca un distribuidor y que este se encargue de proveer los bienes. Este resultado es válido para cualquier distribución continua no-negativa de creencias con tasa de riesgo creciente soportada sobre un conjunto convexo. Mientras que cuando el monopolista enfrenta mercados pequeños se presentan casos particulares y soluciones numéricas para valoraciones que distribuyen uniforme estándar y exponencial. Para ambas distribuciones se obtiene que es óptimo delegar la provisión de bienes a un distribuidor. Para mercados de tamaño arbitrario se presentan algunos resultados generales. Además, se estudian la eficiencia de asignación de los bienes, el bienestar de los agentes involucrados en el intercambio y la política de precios de cada estrategia de venta.
Ahorro, emprendimiento e integración tributaria.
(2016) Castro Anich, Vicente Javier; Casassus Vargas, Jaime Enrique; Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Economía
En Chile se implementará el año 2017 una reforma tributaria que, entre otras cosas, disminuirá la integración tributaria de un 100% a un 65%. En este contexto, se utiliza un modelo ocupacional de equilibrio general dinámico con agentes heterogéneos y mercados incompletos con el objetivo de caracterizar las decisiones de ahorro personal y empresarial y emprendimiento de los trabajadores y emprendedores, y así explicar el cambio en las variables agregadas en un ejercicio de reforma tributaria neutral sobre la integración tributaria. Se encontró que los principales motivos por los cuales los emprendedores mantienen ahorro empresarial positivo son la productividad y el riesgo de su actividad. La integración tributaria no influye sobre la productividad ni el riesgo, entonces como resultado del ejercicio observamos una disminución en el nivel de ahorro ya que los emprendedores disponen de menos recursos. Además, se encontró que los trabajadores se ven desincentivados a emprender. En consecuencia, disminuye el número de emprendedores en un 3\% y cae el ahorro y producto agregados.
Algoritmo de gestión dinámica de la demanda para grandes clientes conectados a la red de distribución
(2014) Martínez Aranza, Víctor Julio; Rudnick Van de Wyngard, Henry; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
La rápida evolución de los programas de respuesta de demanda y mecanismos de gestión activa, ha logrado un aumento significativo de su participación en los mercados más evolucionados del sector eléctrico, lográndose en algunos casos su participación en forma activa y dinámica. Junto a esto, los avances en las redes de comunicaciones bajo el paradigma de SmartGrid han llevado a que tanto los dispositivos más intensivos en consumo a nivel residencial, como a nivel comercial e industrial sean también gestionables. El desafío que surge de todo esto, es que en el mediano y largo plazo la gestión de dispositivos será tan grande y compleja que los operadores del mercado no podrán hacerse cargo de dicha gestión de forma eficiente. Luego, se hace necesario diseñar estrategias que permitan un desacoplamiento de las funciones de gestión dinámica de la demanda y permita al mismo tiempo mantener los criterios de optimalidad que ejecuta en operador del sistema. Más aun, se hace necesario incorporar estos esquemas en mercados en donde la demanda aún mantiene un rol pasivo, incorporando desde el principio los mecanismos necesarios para su óptima participación en el mercado.Esta investigación desarrolla una herramienta novedosa en el proceso de reinvención del mercado eléctrico (Market 3.0) en donde se busca una mayor integración de la demanda en el mercado a partir del uso de redes inteligentes. En específico, se ha desarrollado un algoritmo dinámico de gestión de la demanda de electricidad, con aplicación inicial a grandes clientes conectados a la red de distribución. Esta gestión se logra seleccionando una combinación óptima de estrategias factibles, que permita la disminución de la demanda en punta y el aplanamiento de la curva de carga del sistema, cumpliendo las políticas de seguridad y suficiencia aplicadas a dicha red. El objetivo es transformar a la demanda en un agente activo a través del diseño de un mercado secundario que sirva para dichos propósitos, en donde las decisiones de la participación de los agentes se realizan de acuerdo a la valorización de sus preferencias. Las generalidades y mínimos requerimientos han sido diseñados de manera que sea aplicable tanto en mercados de naturaleza marginalista como aquellos en base a ofertas. El algoritmo presenta un doble propósito, por una parte, mantiene el criterio de maximización de utilidad de la empresa distribuidora y optimiza la distribución de los bloques de energía y potencia adquiridos. Por otra parte, minimiza el consumo en punta y con ello el cargo por potencia que paga el distribuidor, logrando reducir los requerimientos de inversión y operación del sistema en horas de demanda máxima. El algoritmo opera horas antes del despacho real y toma en cuenta a un set de grandes clientes que forma parte de este "sub-mercado", en donde la demanda, puede ofrecer productos de energía y potencia; los distribuidores por su parte, pueden ejecutar contratos firmados de gestión con clientes; y la demanda puede aceptar ofertas de parte del distribuidor en función de su grado de elasticidad.Con esta información y junto con la demanda esperada de ese día, se obtiene un nuevo despacho que cumple con los propósitos descritos anteriormente. Junto al desarrollo del algoritmo, se establecen las condiciones necesarias para que el mecanismo pueda ser implementado; esto es, el desarrollo de un mercado secundario de servicios y productos eléctricos en donde la demanda, las distribuidoras y el ente operador son partícipes. De esta manera el modelo logra cumplir su función en forma eficiente, sujeto a un marco regulatorio que permita y viabilice la puesta en operación de acciones de gestión sobre la demanda arrojadas por el algoritmo. Finalmente, se plantean mecanismos para que la participación de los agentes del lado de la demanda perdure a través del tiempo, esto es, el diseño de portafolios de contratos de largo plazo que incluyan servicios en el mercado de corto plazo en donde el suministrador de estos servicios complementarios a partir de recursos del lado de la demanda. Esta investigación es un aporte al pensamiento creativo en el proceso de reinvención del mercado eléctrico en donde se sitúa a la demanda en el eje central no solo como consumidor sino como parte de una nueva visión de mercado en donde su participación activa y dinámica puede llevar a un mejor desempeño técnico-económico desde tanto para la operación como la planificación de la expansión del mismo.La aplicación de un mecanismo de gestión integrada como el propuesto, permitiría una adecuada participación de la demanda, reconociendo las bondades de su participación activa y dinámica en mercados emergentes. Esta metodología además permite evaluar indicadores de competencia y preferencia de los agentes, a través de un análisis de escenarios y toma de decisiones descentralizadas. En efecto, en un contexto bajo el paradigma de SmartGrid, es el cliente quien mediante este mecanismo toma la decisión de participar o no en el mercado. Los resultados obtenidos muestran que es posible desarrollar una matriz de esquemas de ofertas para la demanda a partir de los perfiles de consumo y las preferencias que estos pueden tener de participar de un esquema de gestión de demanda en particular. Se propone la creación de un nuevo producto en el mercado eléctrico asociado a la suficiencia del sistema, construida en función del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir la demanda para ser abastecida. En este sentido, el mecanismo se transforma en un instrumento de cobertura de riesgo que podría ser transado en el mercado secundario de servicios complementarios ofrecidos por la demanda. Otra novedosa idea resultado de esta investigación es el traspaso de las funciones de gestión y respuesta de la demanda (mercados auxiliares, productos y servicios) al comercializador/distribuidor u operadores de un área particular según sea el tamaño del mercado y la cantidad de clientes activos que hacen parte del sistema. Esta acción permitiría descentralizar y alivianar las actuales y futuras funciones del operador del sistema pero manteniendo los criterios establecidos por el operador central. Esta separación puede ser clave en la medida que los dispositivos inteligentes sean masivos.Los resultados también muestran que determinar cuáles son las características de cada potencial agente participante de un programa de DR, el poder inferir cual es el nivel de esfuerzo y la capacidad de reducir los costos, permitiría asignar de forma más eficiente las inversiones futuras en generación o el establecimiento de contratos de energía base por parte de un comercializador, realizando un perfecto acople entre el corto, mediano y largo plazo. Los desarrollos futuros sobre los cuales se considera relevante profundizar son: el desarrollo de portafolios eficientes de contratación, masificación de programas de gestión, desarrollo de aplicaciones móviles de seguimiento de la demanda, caracterizar en forma adecuada a la demanda a través de encuestas que permitan mejorar para determinar estrategias y preferencias de los agentes que participan en el proceso de planificación. Finalmente, implementar la metodología propuesta en un mercado específico.
Almacenamiento de energía por bombeo (hydro-pumped storage) en el marco regulatorio chileno.
(2014) Núñez Fuentes, Ignacio Javier; Rudnick Van de Wyngard, Henry; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
La inclusión de generación renovable intermitente requiere medios adicionales de flexibilidad en los sistemas eléctricos de potencia. El almacenamiento de energía por bombeo (HPS) se plantea como una posible solución para la integración a gran escala de generación solar fotovoltaica en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) de Chile. En esta tesis, se realiza una evaluación sobre los potenciales beneficios que esta tecnología de almacenamiento podría ofrecer en el SING, para lo cual se definen modelos de negocio y esquemas de operación. Sin embargo, para realizar los cálculos sobre los beneficios económicos de esta tecnología, es necesario modelar la intermitencia de la generación renovable tanto en la operación de corto plazo como en la planificación a largo plazo de los sistemas eléctricos. Con el fin de abordar lo discutido anteriormente, se formula y desarrolla una metodología con la cual se simula la operación del SING ante la inclusión de gran escala de generación solar fotovoltaica y generación eólica, así como también sistemas de almacenamiento de energía. Los resultados indican que la generación renovable evita el uso de combustible como el carbón (US$40/MWh) y gas natural (US$90/MWh), pero exige el uso de unidades de respaldo, encareciendo la operación del sistema. Para el año 2018, por cada MWh de generación renovable se evitan en promedio US$39,62 por el menor uso de combustible, lo que indica que se reemplaza el combustible más económico del sistema y además se utilizan recursos de mayor costo (centrales diésel y turbinas a gas en ciclo abierto). Esto por supuesto que no es favorable para el ingreso de estas tecnologías intermitentes. Además, los resultados también indican que el factor de planta de las unidades base a carbón es reducido en 8,6%, lo cual incrementa en US$3/MWh el costo levelizado de las unidades a carbón. Si este costo fuese atribuido a la generación intermitente, significa un costo indirecto de US$21,08 por cada MWh de generación ERNC. Por otro lado, el uso de sistemas de HPS ayuda a controlar la intermitencia, ya que permite un mejor uso de los recursos de menor costo (carbón) a expensas de utilizar menos combustible de alto costo (i.e. GNL y diésel). Esto ayuda a controlar los efectos anteriormente discutidos. Finalmente, en esta tesis se desarrolla un modelo de planificación de largo plazo denominado MOPRA (Modelo de operación y planificación incluyendo renovables y almacenamiento), que incluye los aspectos operacionales de corto plazo. Los resultados de este modelo indican que la inclusión de unidades de HPS es económica para el sistema en un escenario de integración a gran escala de generación intermitente. Como aporte novedoso, se calculan las externalidades asociadas a la generación solar fotovoltaica. Así también se evalúa su cambio ante la presencia de unidades de HPS. Finalmente, se analiza la aplicación de ley de fomento a las ERNC (Ley 20/25) en el SING, y se concluye que si esta ley fuese cumplida por este sistema en forma individual, este enfrentará serios desafíos en su mercado eléctrico, así como también un mayor precio de la energía. Los mayores desafíos regulatorios se explican por la insuficiencia de las señales de precio existente e incertidumbre en la operación. Esto dificulta el financiamiento y desarrollo de unidades de HPS, lo cual no se condice con los beneficios que estas pueden otorgar al sistema. Para hacer frente a esto, se realizan propuestas para el ajuste de la regulación chilena.
Análisis de estrategias de inversión en generación en mercados competitivos : aplicación al SIC
(2011) Cerda Vásquez, Pablo Eduardo; Rudnick Van de Wyngard, Henry; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
El plan de obras de generación juega un papel fundamental en cualquier proyección del comportamiento de un sistema eléctrico a futuro, por lo que resulta vital contar con herramientas que permitan mantenerlo actualizado y optimizado ante cambios en los distintos parámetros que afectan su composición. Esta tesis busca aportar en esta tarea, a través del desarrollo de una heurística que en base a los resultados de un modelo de simulación del Sistema Interconectado Central (SIC), optimiza en forma iterativa el número de centrales de expansión necesarias para cumplir una serie de supuestos y restricciones que se deben dar en el largo plazo en un mercado competitivo.
Análisis de factores y beneficios de posponer el proceso de etiquetado en una línea de embotellado de una viña por medio de modelos de optimización estocástico y robusto utilizando un enfoque push
(2018) Villavicencio Bolívar, Nicolás Javier; Maturana Valderrama, Sergio; Mac Cawley Vergara, Alejandro Francisco; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Este trabajo aborda el problema de la planificación de la producción para una viña chilena que trabaja con diferentes clientes, los que muchas veces requieren un mismo tipo de vino con una etiqueta propia para el mercado en el cual compiten. La producción es planificada bajo incertidumbre, y en ese escenario los productos son asignados en los diferentes canales de venta, razón por la cual existen excedentes para algunos vinos y déficits en otros. Esto ocurre porque un producto ya asignado a un canal de venta no puede reasignarse a otro aún si la demanda es para el mismo vino. Además, el contenido completo de la cuba debe pasar por la línea de embotellado cuando ésta es utilizada. Una vía para disminuir los excedentes y déficits es posponer la diferenciación del producto, retrasando el proceso de etiquetado, lo que incrementa los costos productivos. Por ende, analizamos la posibilidad de posponer el etiquetado por medio de un modelo de optimización lineal estocástico y un modelo de optimización lineal robusto, tomando en cuenta la variabilidad de la demanda al mismo tiempo que minimizamos los costos productivos. También estudiamos los factores que pueden exacerbar la decisión del modelo, utilizando datos basados en la operación de una viña chilena con foco en la exportación. Los resultados muestran que no posponer empeora la función de costos en casi un 4000% cuando se trabaja con holgura. De hecho, la posibilidad de posponer es siempre atractiva, sobre todo cuando la capacidad es limitada o se utilizan cubas gran tamaño, consecuencia del enfoque push, y cuando incrementa la variabilidad en el caso del modelo estocástico. Finalmente, los resultados del modelo estocástico superan a los del modelo robusto cuando se asume que las demandas tienen distribución normal.
Análisis de la creación de un fondo de estabilización de los precios de la energía para el fomento de la energía renovable
(2014) Romero Moreau, Sebastián Andrés; Rudnick Van de Wyngard, Henry; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
La tesis realizada busca evaluar la creación de un Fondo de Estabilización de precios de la energía para fomentar el desarrollo de proyectos de energía renovables no convencionales (ERNC) en Chile, principalmente proyectos eólicos y solares. La implementación de este Fondo busca reducir los riesgos asociados a la volatilidad de los precios del mercado spot y, por lo tanto, facilitar el acceso a financiamiento de estos proyectos. Este Fondo de Estabilización actuaría como un comercializador virtual, comprando energía a los desarrolladores de proyectos ERNC, a cambio de un precio estabilizado fijo en un horizonte de largo plazo. A su vez el Fondo vendería esta energía en el mercado spot al costo marginal, asumiendo el riesgo de comercialización asociado a la variabilidad de precios.La evaluación del funcionamiento del Fondo busca determinar bajo qué condiciones de operación éste sería viable, y en qué medida es posible encontrar o definir parámetros de operación que permitan maximizar la energía apoyada por este instrumento. Por lo tanto, este análisis busca dar las primeras luces sobre las posibilidades y limitaciones que enfrentará el Fondo de Estabilización. La metodología utilizada para evaluar el Fondo consta de dos etapas. Una primera etapa de optimización, en la cual se busca un portafolio de generación que maximiza la energía apoyada para una condición especifica de operación del sistema. La segunda etapa evalúa cada portafolio óptimo para un gran número de condiciones de operación diferentes, para posteriormente analizar y clasificarlas las soluciones según criterios de desempeño, como generación total de energía, saldo final esperado y probabilidad de quiebra.
Análisis de la elasticidad-precio de la demanda considerando el efecto de umbrales
(2010) Casado Ramírez, Esteban Andrés; Ferrer Ortiz, Juan Carlos; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
Esta investigación estudia la latitud de aceptación en torno a un precio de referencia, en la cual los consumidores presentan una menor sensibilidad a las variaciones de precio. Se propone que la heterogeneidad de los individuos debe ser considerada para modelar los umbrales que enmarcan dicha latitud, así como también la posibilidad de que éstos puedan ser asimétricos. Basándose en un modelo de elección discreta con coeficientes aleatorios, es posible tomar en cuenta el efecto de la heterogeneidad en la estimación de los umbrales de precio, utilizando datos a nivel de marca agregados semanalmente. A diferencia de otras investigaciones basadas en modelos de utilidad, que solamente estiman la elasticidad-precio de la participación de mercado, ésta además propone una metodología que permite calcular la elasticidad-precio de la demanda considerando el efecto de los umbrales. Probando el modelo propuesto para seis categorías de productos de consumo masivo, utilizando información de una importante cadena de retail, se pudo corroborar empíricamente la hipótesis planteada.
Análisis de la expansión del sistema eléctrico chileno bajo impuestos al carbono y contaminantes locales
(2017) Quiroga Vergara, Daniela Isabel; Sauma Santis, Enzo Enrique; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
En línea con los compromisos internacionales de disminuir emisiones, Chile recientemente incorporó un nuevo impuesto a emisiones de fuentes fijas, que afectará directamente la operación de su sistema eléctrico. Existen varios estudios que analizan el impacto que impuestos a emisiones pueden tener en la operación del sistema eléctrico chileno, pero no existe a la fecha un estudio que analice en detalle el impacto de los impuestos en la expansión del sistema eléctrico completo, ni que incorpore contaminantes locales al análisis. Ante eso, la siguiente investigación analiza dicho impacto, en un periodo de una década y a partir de cinco escenarios político-relevantes: (1) sin impuestos, (2) incluyendo impuestos al carbono, (3) incluyendo impuestos de contaminantes globales y locales (CO2, MP, SOX y NOX), (4) incluyendo plan de obra hidráulico con impuestos a contaminantes globales y locales, y (5) considerando una alta electrificación de la demanda bajo impuestos a contaminantes globales y locales. Para realizar el análisis, se formula e implementa un modelo de optimización basado en la programación lineal entera mixta de minimización de costos y que considera el plan de obra actual del sistema eléctrico nacional (SIC y SING), así como la incorporación de generación distribuida. El análisis se centra en el periodo de entrada en operación y las características de las centrales y líneas que óptimamente serán instaladas en el sistema, así como en el origen de la energía generada y las emisiones en cada periodo, considerando impuestos de 20 USD/ton CO2, 5,72 USD/kg MP, 62 USD/ton SOX y 159 USD/ton NOX. Los resultados principales muestran que, bajo el plan de obra actual, los impuestos tienen efectos distributivos que perjudican más a ciertas regiones sobre otras. Este efecto disminuye si el plan de obra considera más opciones de energías renovables, minimizando así la dependencia del sistema en combustibles fósiles. Por otro lado, los niveles de impuestos considerados no son suficientes para disminuir significativamente las emisiones en el caso de una demanda con un crecimiento mayor al esperado.
Análisis de la huella de carbono en una empresa minera del cobre en Chile
(2011) Bustos Donoso, Juan Francisco; Lagos, Gustavo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
En esta Tesis se analizan las emisiones de GEI y los consumos de energía de los productos y procesos de una gran empresa de la minería del cobre en Chile. Se trabajó con datos de Codelco del año 2005 utilizando GaBi el cual es un software para hacer Análisis de Ciclo de Vida. Como resultados de esta análisis se obtuvo que a nivel de Empresa las emisiones de GEI propias del uso de combustibles representaron el 23%, las del consumo de electricidad el 65%, y las de la fabricación y transporte de insumos el 12%. A nivel de productos, los insumos representaron en promedio 521 kg CO2e/TMF Cu en el cátodo ER, y 97 kg CO2e/TMF Cu en el cátodo EO.

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