Empirical Performance of Commodity Pricing Models: When is it Worthwhile to Use a Stochastic Volatility Specification?

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dc.contributor.authorCortázar S., Gonzalo
dc.contributor.authorGutiérrez, S.
dc.contributor.authorOrtega, H.
dc.date.accessioned2020-08-07T13:54:43Z
dc.date.available2020-08-07T13:54:43Z
dc.date.issued2016
dc.format.extent31 páginas
dc.fuente.origenConveris
dc.identifier.doi10.1002/fut.21740
dc.identifier.issn0270-7314
dc.identifier.issn1096-9934
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1002/fut.21740
dc.identifier.urihttps://repositorio.uc.cl/handle/11534/38484
dc.issue.numeroNo. 5
dc.language.isoen
dc.nota.accesoContenido parcial
dc.pagina.final487
dc.pagina.inicio457
dc.revistaJournal of Futures Marketses_ES
dc.rightsacceso restringido
dc.subject.ddc330
dc.subject.deweyEconomíaes_ES
dc.subject.otherMercado financiero - Modelos econométricoses_ES
dc.subject.otherControl de precioses_ES
dc.subject.otherFijación de precioses_ES
dc.titleEmpirical Performance of Commodity Pricing Models: When is it Worthwhile to Use a Stochastic Volatility Specification?es_ES
dc.typeartículo
dc.volumenVol. 36
sipa.codpersvinculados99516
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Empirical Performance of Commodity Pricing Models - When is it Worthwhile to Use a Stochastic Volatility Specification - .pdf
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