Browsing by Author "Alonso Soto-Luque, Federico Antonio"
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- ItemModelo multicommodity con volatilidad estocástica - estimación en ausencia de precios de opciones(2012) Alonso Soto-Luque, Federico Antonio; Cortázar S., Gonzalo; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de IngenieríaEl objetivo de esta investigación es proponer y estimar un modelo dinámico con volatilidad estocástica que explique de forma satisfactoria el comportamiento de los precios de commodities que carecen de datos para efectos de calibración, en particular cuando no se dispone de precios de opciones, lo que dificulta la obtención de dinámicas realistas para la volatilidad del commodity en estudio. Para abordar el problema, se utiliza un enfoque Multicommodity, similar al de Cortázar & Eterovic 2011, en donde se asume que ciertos factores que explican el proceso de los precios de diferentes commodities, pueden ser modelados con dinámicas equivalentes.