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A factor based dynamic risk model for fixed income portfolios : an application in an emerging market

Bastías Barraza, Ignacio Alberto (2014)
Modelación de spreads en mercados emergentes : estimación multi-familia usando filtro de Kalman

Tapia Ñancuvilu, Claudio Rodrigo (2008)
Modelo multicommodity con volatilidad estocástica - estimación en ausencia de precios de opciones

Alonso Soto-Luque, Federico Antonio (2012)
Valorización y volatilidad de acciones en mercados de baja liquidez utilizando un modelo en base a variables latentes estimado mediante el filtro de Kalman

Araújo Guerra, Juan Pablo (2008)
Valorización justa de índices accionarios internacionales

González Vergara, Juan Pablo (2012)
Spreads de liquidez en bonos corporativos : un modelo dinámico y su aplicación a un mercado con pocas transacciones

Huber Soto, Gabriel Cristián (2013)
Modelación estocástica multifactorial de los precios futuros de commodities agrícolas y su estimación mediante el filtro de Kalman

Fainé Reuss, Francisco Ignacio (2010)
Estructura de tasas de interés reales y estimación de las expectativas de inflación utilizando el filtro de Kalman

Vásquez Navarrete, Diego (2012)

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- 2012 (3)
- 2008 (2)
- 2010 (1)
- 2013 (1)
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